1. Bölüm
1. Çok denklemli zaman serisi modelleri
- 1.1.Vektör Otoregresyon Modelleri (Vector Autoregression, VAR)
- Durağanlık
- Belirleme (Identification)
- Inpulse Response Fonksiyonu (Etki Tepki)
- Varyans Ayrışması
- Hipotez Testi
- Yapısal VAR (SVAR) Modelleri (Structural Vector Autoregression)
1.2. Uygulamalar
Sistemin Formülasyonu
2. Bölüm
2. Eşbütünleme (Eştümleşme, koentegrasyon Cointegration) ve hata düzeltme (Error Correction) Modelleri
- 2.1.Bütünleşmiş Değişkenlerin Doğrusal Bileşimi
- 2.2.Koentegrasyon ve Hata Düzeltme
- 2.3.Johansen Koentegrasyon Testi
- 2.4. Bir Koentegrasyon Oluşumunda Hipotez Testleri
3. Bölüm
- 3. Uygulamalar
- 3.1.Hata Düzeltme Modeli ve Johansen Eşbütünleme
- 3.2.Model Seçimi
- 3.4. Etki Tepki Fonksiyonları (Impulse Response)
- 3.5.TESTLER
- 3.6.Türkiye İle İlgili Verilerle Koentegrasyon Analizi
- 3.7.Koentegrasyon Analizi
- 3.8.Yapısal Vektör Otoregresyon (Structural vector autoregression (SVAR)
- 3.9.Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Modeller (ARDL)
- Tahmin Sonrası
- Koentegrasyon İlişkisi
- EK Tablolar
- Tablo 3.23 Türkiye’nin Makroekonomik Büyüklükler
- 3.10.Bir Makale Uygulaması
