Dinamik Koşullu Korelasyon Analizi (Dcc) Ve Finansal Piyasa Uygulamaları - Ebru Yıldırım, Buket Taştan, Ayşegül İşcanoğlu Çekiç
• Birinci Bölüm
• Doğrusal Zaman Serisi Modelleri
- Durağanlık Kavramı
- otokorelasyon Ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu
- Doğrusal Zaman Serisi Modelleri
• İkinci Bölüm
• Tek Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri
- simetrik Tek Değişkenli Otoregresif Değişen Varyans Modelleri
- Tek Değişkenli Asimetrik Otoregresif Değişen Varyans Modelleri
• Üçüncü Bölüm
• Çok Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri
- Vech Garch
- Bekk Garch
- Koşullu Korelasyon Modelleri
• Dördüncü Bölüm
• Dcc İle Piyasalar Arası Etkileşimlerin Analizi
- Uygulama 1
- Uygulama 2
Basım Yılı | 2019 |
Baskı Sayısı | 1 |
Cilt Tipi | Ciltsiz |
Kağıt Tipi | 2. Hamur |
Sayfa Sayısı | 111 |
Yazar | Ayşegül İşcanoğlu Çekiç , Buket Taştan , Ebru Yıldırım |